时间连续的马尔柯夫过程在汇率预测中的应用

• 作者: 宋俊清 潘德惠 王竹芳
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 时间连续的马尔柯夫过程 汇率预测 拉普拉斯变换
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 222-225
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2911字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.03.007

摘要

为克服应用传统统计方法进行汇率预测时,因误选模型而导致的误差,提出了基于时间连续马尔柯夫过程的汇率预测方法.通过确定马尔柯夫过程的转移速度矩阵,建立汇率短期预测模型,并对其用拉普拉斯变换进行求解.将此模型应用于欧元/美元汇率的短期波动预测,实例表明,预测结果与实际观测值符合较好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘德惠	东北大学工商管理学院	118	2337	28.0	43.0
2	王竹芳	东北大学工商管理学院	4	49	4.0	4.0
3	宋俊清	东北大学工商管理学院	2	29	2.0	2.0