计算资产组合市场风险值的一种有效方法

• 作者: 刘强 阎春宁
• 来源期刊: 运筹学学报
• 学科: 其他
• 关键词: 运筹学 市场风险值 阈值模型 极值分布 资产组合 厚尾
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 89-96
• 页数: 8页
• 分类号: O2
• 字数: 3754字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6093.2005.01.013

摘要

市场风险值(VaR)是一种常用的度量风险的方法.本文采用极值理论中的阈值模型来计算VaR.基于中国上证指数和深成指数的收盘价,构造超越阈值的极值渐近概率分布,所得到的计算结果与传统方法相比较,有明显的优越性和更好的精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	阎春宁	上海大学国际工商与管理学院	29	188	8.0	12.0
2	刘强	上海大学国际工商与管理学院	52	662	11.0	25.0