基于高频数据的金融市场微观结构实证研究综述

• 作者: 曾勇 李平 王志刚
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 高频数据 市场微观结构 实证研究 日内模式
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 22-28
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 10184字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2005.03.005

摘要

对高频数据在市场波动性、有效性和流动性等市场微观结构领域的实证研究及其引起的对一些传统的经济假设和理论框架所提出的质疑作系统介绍,并对这一研究领域作简要评述,最后提出高频数据对中国股票市场微观结构进一步实证研究的方向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾勇	电子科技大学管理学院	216	5055	39.0	61.0
2	李平	电子科技大学管理学院	144	1645	22.0	36.0
3	王志刚	电子科技大学管理学院	116	822	17.0	24.0