蒙特卡罗方法计算股价转移概率密度的应用

• 作者: 吴振翔 缪柏其 肖敬红
• 来源期刊: 中国科学技术大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 蒙特卡罗 转移概率密度 极大似然估计 扩散方程
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 46-50
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2554字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2778.2005.01.006

摘要

在扩散方程对股价运行描述的基础上,用蒙特卡罗方法得出未来某一时刻股价转移概率密度的数值解.运用这一结果,给出了一定概率意义下未来股价的置信区间,作出了对实际投资者有一定参考价值的风险分析.在对我国股市中上证指数的转移概率密度进行实证分析中,显示了该方法对未来股价走势的判断是正确的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	缪柏其	中国科学技术大学统计与金融系	153	2712	26.0	46.0
2	吴振翔	中国科学院数学与系统科学研究院	12	908	9.0	12.0
3	肖敬红	中国科学技术大学统计与金融系	2	28	1.0	2.0