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摘要:
本文运用三因素T—M模型,对中国现有证券投资基金的选股择时能力进行实证研究,通过对54只封闭式基金和8只开放式基金进行分析发现,在置信水平为5%的情况下,封闭式基金就整体而言不具备选股和择时能力,开放式基金相对样本较小,具备选股择时能力的基金比例有所提高,但就整体而言仍然未显示出选股择时能力。
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文献信息
篇名 中国证券投资基金选股择时能力:基于三因素T—M模型的实证研究
来源期刊 美中经济评论 学科 经济
关键词 T—M模型 三因素T—M模型
年,卷(期) 2005,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 6-12
页数 7页 分类号 F830.59
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研究主题发展历程
节点文献
T—M模型
三因素T—M模型
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
美中经济评论
不定期
1536-9048
武汉洪山区卓刀泉北路金桥花园C座4楼
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