深圳成分A、B指协整关系的实证分析

• 作者: 于蓓
• 来源期刊: 河南财政税务高等专科学校学报
• 学科: 经济
• 关键词: 深成A指 深成B指 单整检验 协整检验 误差修正模型
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 25-28
• 页数: 4页
• 分类号: F832.51
• 字数: 3233字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5793.2005.02.010

摘要

运用计量经济学中的协整理论,可以对深圳成分A指和成分B指间的长期均衡关系进行实证分析.分析结果表明,成分A指和成分B指间是协整的.以误差修正模型的形式定量给出协整关系的表达式,通过比较误差修正模型在B股向境内投资者开放前后的变化,支持了中国股市A、B股分割状况有所改善的结论,揭示出深圳股市自身特有的发展规律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于蓓	天津财经大学统计系	5	16	3.0	4.0