中国沪深A、B股市场协整性的实证研究

• 作者: 江丽梅
• 来源期刊: 重庆科技学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 协整 单位根检验 误差修正模型(ECM) Granger因果检验
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 152-154,157
• 页数: 4页
• 分类号: O212|F830
• 字数: 3238字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1980.2009.01.047

摘要

运用协整理论和Granger因果关系检验等计量经济学方法对沪深A、B股市场进行了实证研究,以期找出股市间价格波动的运行规律.结果表明:在2002年1月4日至2008年8月31日期间,沪市A指与B指之间存在长期均衡关系,而深市A指与B指之间不存在长期均衡关系.进而对存在均衡关系的沪市A、B股市场构建了误差修正模型,对不存在均衡关系的深市A、B股市场进行了Granger因果检验,并针对实证结果进行了分析.

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1	江丽梅		1	0	0.0	0.0