纯量谱分解的Gevers-Wouters算法收敛性分析

• 作者: 邓自立
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 数学
• 关键词: 滑动平均模型 参数估计 快速迭代算法 一致性 指数收敛性 收敛速度 谱分解 Kalman滤波方法
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 7-13
• 页数: 7页
• 分类号: O211.64
• 字数: 1748字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2005.01.002

摘要

滑动平均(MA)模型参数估计问题等价于一个谱分解问题,用Kalman滤波方法基于MA模型到状态空间模型的变换,证明了纯量可逆的MA模型参数估计的Gevers-Wouters算法的一致性和指数收敛性,且证明了收敛速度由MA多项式的零点决定.当MA多项式的零点不接近单位圆周时,Gevers-Wouters算法可高精度快速给出MA参数估值,是一种快速、简单、有效的谱分解算法,为状态估计、信号处理、时间序列分析、系统辨识提供了一种重要的工具.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓自立	黑龙江大学自动化系	194	1408	19.0	25.0