VaR度量金融风险的几个问题

• 作者: 程先双 边宽江
• 来源期刊: 西北农林科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: VaR delta-正态模型 高维正态分布 金融市场风险
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 142-144
• 页数: 3页
• 分类号: O212.1
• 字数: 2826字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-9387.2005.03.033

摘要

针对VaR模型中的delta-正态模型的计算,分析了其中存在的几个问题并进行了改进.结果认为,用区间估计替代点估计可以提高VaR值的有效性;在用CAPM模型计算股票资产的可能损失时,不能丢失常数项,否则计算值偏大.另鉴于传统VaR模型不能评估市场因子变化时资产损失发生的概率,现基于高维正态分布的计算方法提出了用VaR度量金融市场风险的新方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程先双	西北农林科技大学生命科学学院	1	10	1.0	1.0
2	边宽江	西北农林科技大学生命科学学院	16	158	7.0	12.0