金融市场高频数据分析的建模进展

• 作者: 包郭平 应益荣
• 来源期刊: 五邑大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 高频数据 金融市场 波动性
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 63-68
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4920字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-7302.2006.01.015

摘要

目前,在利用年、月等低频数据对股票市场的波动率进行研究的基础上,国内的一些学者开始用日内高频数据展开相应的研究. 论文对国内外的大量最新文献进行了综述分析,提出了金融市场高频数据分析的3个创新研究方案和建模方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	应益荣	上海大学国际工商管理学院金融学系	17	149	7.0	12.0
2	包郭平	上海大学国际工商管理学院金融学系	2	9	2.0	2.0