不确定条件下双头垄断期权博弈

• 作者: 孙威 孟力 汪定伟
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 随机博弈论 期权博弈论 不确定性下的双头垄断 先动优势
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 20-25
• 页数: 6页
• 分类号: F235.2
• 字数: 4647字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2006.01.004

摘要

期权博弈理论是实物期权和博弈论相结合的产物,它具有极大的应用潜力.期权博弈模型不仅考虑了投资决策关键因素,同时在模型中还着重分析了双方竞争应用的策略及可能出现的纳什均衡解.研究了不确定性条件下的对称双头垄断期权博弈模型,仿真计算并用图形说明了有关参数的改变对公司价值的影响,推导了两种方法计算领导者和跟随者公司的价值和临界值,讨论了非限制合作下纳什均衡解和解存在的条件与假设.讨论的观点结论对于研究我国当前市场经济条件下不确定投资问题具有理论实践指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪定伟	东北大学信息科学与工程学院	299	5959	40.0	59.0
2	孟力	东北大学信息科学与工程学院	4	66	4.0	4.0
6	孙威	沈阳工业大学管理学院	5	93	5.0	5.0