时间序列趋势项的贝叶斯估计

• 作者: 李洪毅 欧祖军 罗先发
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 贝叶斯估计 AR(p)误差 Gibbs抽样
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 22-24
• 页数: 3页
• 分类号: O212.51
• 字数: 2526字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2006.04.007

摘要

系统地分析了AR(p)误差项的时间序列模型的数学模型及条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了正态-混合Γ先验下模型的贝叶斯推断理论,包括趋势项的核估计参数及先验参数的后验分布的统计推断.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗先发	吉首大学数学与计算机科学学院	7	3	1.0	1.0
2	李洪毅	吉首大学师范学院	34	35	3.0	4.0
3	欧祖军	吉首大学数学与计算机科学学院	40	32	3.0	4.0