基于小波变换的时变长记忆SV模型估计方法研究

• 作者: 张世英 徐梅
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 小波变换 局部平稳 时变长记忆SV模型 估计
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 12-17,23
• 页数: 7页
• 分类号: F224
• 字数: 4749字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2006.01.003

摘要

研究了基于小波变换的时变长记忆SV模型参数的估计方法.根据小波变换可将过程分解到不同的尺度上以及长记忆SV过程同一尺度下和不同尺度下DWT系数的近似不相关性,提出了建立局部似然函数的方法,又根据DWT系数和MODWT系数之间的关系,将局部似然函数表示为模型参数和局部小波方差估计的形式.用该方法对中国股市收益进行了时变长记忆SV模型参数的估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	徐梅	天津大学管理学院	24	271	9.0	16.0