多个投资者的消费投资模型

• 作者: 刘广应 居艳 张永良 杨洋
• 来源期刊: 淮阴师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资组合 消费过程 效用函数
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 24-28
• 页数: 5页
• 分类号: O221.3
• 字数: 2754字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-6876.2006.01.006

摘要

讨论了单时期金融市场模型的最优投资组合问题,将多个投资者作为一个整体,得到了在同一个效用函数下,使总体期望消费效用达到最大的一般性结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨洋	南京审计学院应用数学系	28	59	5.0	6.0
2	张永良	南京审计学院应用数学系	3	1	1.0	1.0
3	刘广应	南京审计学院应用数学系	17	43	5.0	5.0
4	居艳		2	0	0.0	0.0