基于成本最小化准则的法定偿付能力设置

• 作者: 方兆本 李健伦
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 法定偿付能力 成本最小化 偿付能力成本 扭曲风险测度
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 421-424
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 4564字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2006.05.008

摘要

国际上正在酝酿着保险监管的改革,使法定偿付能力设置更合理是改革研究的重点内容之一.传统的研究通过VaR方法计算偿付能力,但是该方法自身不能确定最合适安全水平.提出在最低可接受安全水平之上,使投保人成本负担最小化的法定偿付能力设置准则.在具体建模时,考虑到投保人的风险厌恶性质,在度量投保人因保险公司破产造成的损失时使用了扭曲风险测度.该准则得到的偿付能力具有合理的经济解释,为监管机构设置保险系统的安全水平提供了决策依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方兆本	中国科学技术大学商学院	103	2220	26.0	45.0
2	李健伦	中国科学技术大学商学院	5	111	3.0	5.0