基于VaR框架的银行资产负债管理

• 作者: 林源
• 来源期刊: 沿海企业与科技
• 学科: 经济
• 关键词: 资产负债管理 VaR模型 风险控制机制
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 资产与财务
• 页码范围: 70-71
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 2782字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-7723.2006.02.037

摘要

VaR(Value at Risk)或称风险价值法是近年来新出现的金融风险管理工具,是一种利用统计思想对金融风险进行评估价值的方法,也是一种常用的市场风险度量技术.文章分析了我国银行资产负债管理方面存在某些不足的原因,提出银行有必要把VaR模型和资产负债管理中结合起来,建立基于VaR框架的银行资产负债管理,对银行的金融风险进行全面管理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林源		7	37	4.0	5.0