一种风险值最优控制模型

• 作者: 孟志青 胡奇英 蒋敏
• 来源期刊: 西安电子科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最优控制 风险值 损失函数 CVaR损失值
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 142-144,149
• 页数: 4页
• 分类号: O122.2
• 字数: 2344字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2400.2006.01.033

摘要

在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的风险控制模型.给出连续时间条件下的α-CVaR损失值的概念及相应的最优控制模型,它可近似离散化为一个多阶段决策问题.由此提出离散化下的α-CVaR损失值的概念及相应的风险控制模型,证明它等价于求解一个动态规划的最优递推方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟志青	浙江工业大学经贸管理学院	95	608	12.0	21.0
2	胡奇英	上海大学国际工商与管理学院	45	653	14.0	24.0
3	蒋敏	西安电子科技大学经济管理学院	4	22	3.0	4.0