向量分整时间序列的协整关系探讨

• 作者: 曹广喜
• 来源期刊: 河海大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 长记忆性 分整 非线性协整 广义分整协整
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 技术经济与工程管理
• 页码范围: 469-472
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4340字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1980.2006.04.027

摘要

针对向量分整时间序列,首先给出几个性质,并利用这几个性质给出向量分整时间序列的线性协整关系存在的条件;然后把整数阶广义协整的概念推广到分数阶情形,并利用广义分整协整得到向量分整时间序列的非线性协整关系存在的一个充分条件,且给出具体的非线性函数形式;最后结合R/S分析,给出一个判断非线性协整关系的实用算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹广喜	河海大学商学院	11	163	6.0	11.0