财产保险公司负债风险资本金的确定

• 作者: 张琳 谭跃进
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 预期损失 非预期损失 回归模型预测法 VaR方法
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 82-87
• 页数: 6页
• 分类号: F019
• 字数: 4855字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.03.017

摘要

讨论如何借助回归模型预测法与VaR方法解决预期损失和非预期损失负债风险资本金的确定问题,且依据中国某财产保险公司某一长尾业务的数据对该方法的可行性进行实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭跃进	国防科技大学信息系统与管理学院	178	3724	27.0	54.0
2	张琳	湖南大学金融学院	54	408	13.0	19.0