燃料油期货跨期套利操作详析

• 作者: 贾炜
• 来源期刊: 油气世界
• 学科: 工学
• 关键词: 期货交易 燃料油 套利 操作 市场价格 投资者 市场规范 套期保值 投资回报 成本测算
• 年，卷（期）: 2006,（8）
• 页码范围: 34-35
• 页数: 2页
• 分类号: TE626.2

摘要

经过近两年的发展．上海期货交易所（SHFE）燃料油期货交易的流动性以及与国际市场价格的联动充分显示该品种已经初步成熟．并成为国际燃料油市场的重要指标。燃料油期货市场规范的管理、稳健的运作吸引了众多的生产商、消费商、贸易商、投资商进行套期保值或投机交易。低风险的跨期套利（正向）机会受到投资者的青睐．尤其为具有现货背景的机构投资者提供难得的投资良机。06年5月份市场出现一次绝好的跨期套利机会。在我公司的指导下，客户在短短7个交易日取得6％的投资回报。这次经典套利运作不仅有助于今后类似机会的的捕捉．而且方案中涉及成本测算以及实战经验对于期现套利甚至投机交易都是很有帮助的。

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