参与PI(Portflio Insurance)投资者之行为研究

• 作者: 史本山 姚远
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合保险 市场预期 风险承受 期权 凸函数
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 名家观察
• 页码范围: 15-17,30
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 4844字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2006.06.006

摘要

文章根据期权定价理论,分析了投资组合保险策略与期权的关系及投资组合保险策略与凸收益函数的关系,通过建立投资组合保险模型,得出不同条件下购买投资组合保险投资者的特点如下:(1)随着财富的增加他们的风险承受能力比市场一般投资者增加的快;(2)他们的市场预期比一般市场投资者更乐观,并且受益于投资组合保险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史本山	西南交通大学经济管理学院	147	1623	19.0	33.0
2	姚远	河南大学工商管理学院	69	296	9.0	15.0