资产组合理论最新发展及其对中国金融的现实意义

• 作者: 刘志东
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 资产组合 风险度量 资产选择 金融资产收益分布 金融资产收益相关性 波动性
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 114-116,119
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 5273字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2006.06.049

摘要

现代资产组合理论始于20世纪50年代Markowitz的学术论文.经过半个世纪的演变,资产组合理论无论在研究内容上,还是争论的焦点上都处于不断发展变化之中.文章主要从风险度量方法比较,现实金融资产收益的实际分布与相关性,以及金融资产收益的动态变化特征等角度,对资产组合风险度量与选择的相关研究进行回顾与评述.最后指出最新发展的资产组合理论对中国金融的现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘志东		40	466	11.0	21.0