组合投资的降维概率决策

• 作者: 何碧梧
• 来源期刊: 武汉理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 组合投资 K-L展开 降维 遗传算法
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 管理与数学
• 页码范围: 127-129
• 页数: 3页
• 分类号: O21
• 字数: 2031字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4431.2006.06.037

摘要

针对投资组合规模较大时决策模型的优化必然会遇到的"维灾"问题,利用Karhunen-Loeve(K-L)展开,将原来的投资比例向量映射到一个降维的特征空间,从而将较大维数的设计向量的约束优化问题变成了一个降维的优化问题,建立了一个新的组合投资的概率求解模型.这个降维方法不仅适用于收益率服从正态分布的情况,而且也适合于非正态分布的情形.最后给出了用遗传算法进行求解的方案.