我国期货市场上跨商品价差交易初探

• 作者: 徐光林
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 期货 价差交易 滑动平均 协整检验
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 股市众议园
• 页码范围: 105-106
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3822字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0714.2006.05.039

摘要

本文以在中国期货市场上存在长期协整关系的铝和铜为例,探索性分析了进行跨商品价差交易的可行性.通过模拟交易发现,价差交易机会在历史上是存在的,其平均利润显著大于零,表明跨商品价差交易策略在我国期货市场上是可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐光林	上海财经大学经济学院	3	16	3.0	3.0