金融市场中高频数据的分析方法

• 作者: 包郭平 应益荣
• 来源期刊: 五邑大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 高频数据 波动率 金融市场 股票市场
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 71-75
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3453字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-7302.2007.01.016

摘要

对高频数据所得到的市场波动率特征和常用的模型及估计方法进行系统的总结,归纳出模型的共同特征、不足之处和修正方法,指出了应用高频数据所面临的问题,提出了在中国股票市场中高频数据的应用方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	应益荣	上海大学国际工商管理学院金融学系	17	149	7.0	12.0
2	包郭平	上海大学国际工商管理学院金融学系	2	9	2.0	2.0