人民币汇率波动特征实证研究

• 作者: 刘晓雪 池启水
• 来源期刊: 统计与经济
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币汇率 波动 特征 GARCH模型
• 年，卷（期）: tjyjj_2007,（3）
• 页码范围: 54-56
• 页数: 3页
• 分类号: F832.63

摘要

本文建立人民币汇率波动的模型，对汇率制度改革以来人民币汇率波动的特征进行研究，结果表明，2005年7月21日至今，人民币汇率收益序列不服从正态分布；美元对人民币的汇率收益序列具有左厚尾的特征，人民币汇率波动具有集群性；人民币汇率波动具有较强的记忆性，且前期的人民币汇率波动对本期的影响呈衰减趋势。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	池启水	中央财经大学统计学院	12	114	4.0	10.0
2	刘晓雪	中央财经大学统计学院	6	77	3.0	6.0