股指时间序列突变点小波检测研究

• 作者: 杨忠海 隋学深
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 突变点 股指收益率 小波变换
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 249-252,256
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2007.02.030

摘要

预测股指时间序列突变点是在股票市场上进行投资的一个关键问题,而检测突变点是预测的基础.在检测深沪两市股指时间序列月度收益率突变点位置和个数时采用了非参数方法,该方法基于小波数据依赖门限技术.研究显示了运用Lipschitz指数解释的突变点的数学特征.使用的模型证明了小波变换模的极大值能够检测出突变点的位置,实证结果也显示出突变点的位置和个数是精确的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨忠海	南开大学商学院	31	126	7.0	10.0
5	隋学深	哈尔滨工业大学管理学院	4	44	4.0	4.0