基于时间持续性的动态风险度量模型

• 作者: 孙健 安实 王岩
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 动态风险度量 CVaR 一致性风险度量
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 518-523
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4912字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.05.011

摘要

基于一致性风险度量公理建立的CVaR方法缺乏多时期风险度量属性,特别是动态持续性.针对这些问题,本文在动态一致性风险度量框架下,提出动态风险度量方法(DVaR),并利用我国深市和沪市数据对VaR、CVaR和DVaR方法进行实证比较研究,通过回测方法比较3种方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王岩		100	727	13.0	23.0
2	安实		136	1943	24.0	39.0
3	孙健		9	141	4.0	9.0