证券投资决策的概率方法

• 作者: 戴振强
• 来源期刊: 统计教育
• 关键词: 证券组合 概率 直线形无差异曲线
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 问题探讨
• 页码范围: 9-10
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

马可维茨的现代证券投资理论中将证券收益率视为随机变量,因此可以根据收益率在某个范围内的概率作出投资决策.本文通过目标q0的实现度、水平α0下的最低收益率和理想收益率等概念给出了决策方法,同时由这三个概念引申出三种直线形无差异曲线.因而在处理资产组合选择问题上比文献1的提法更简便而可行.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	戴振强		4	5	1.0	2.0