吉林省人均GDP(1970-2005)时间序列模型的建立

• 作者: 丛建刚 王静敏
• 来源期刊: 山东纺织经济
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列模型 Box-Jenkins模型 自回归阶数 移动平均阶数
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 研究探讨
• 页码范围: 27-28
• 页数: 2页
• 分类号: F224.0
• 字数: 913字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0968.2007.04.011

摘要

时间序列模型是按照时间顺序取得的一系列数据.本文综合运用判别时间序列平稳性的方法,建立吉林省人均GDP的时间序列模型.在判别差分序列的平稳性之后,利用自相关和偏自相关图判别时间序列模型的自回归阶数(AR,(P))和移动平均阶数(MA(q));然后利用SAS软件用CLS对时间序列模型的回归参数进行估计和显著性检验,并对通过检验的回归结果进行分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王静敏		6	20	3.0	4.0
2	丛建刚		1	1	1.0	1.0