对Markowitz的均值-方差模型改进的两种思路

• 作者: 胡荣芳
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 均值-方差模型 均值-VaR模型
• 年，卷（期）: 2007,（17）
• 所属期刊栏目: 资本运营
• 页码范围: 13-14
• 页数: 2页
• 分类号: F2
• 字数: 2157字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2007.17.007

摘要

本文在对Markowitz的均值-方差模型的局限性分析的基础上,提出了两种改进思路,一种是引入VaR约束,建立投资组合模型;另一种是用VaR代替方差,建立均值-VaR模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡荣芳	武汉科技大学文法与经济学院	13	19	2.0	3.0