组合极值风险管理的Copulas函数选择

• 作者: 吴群星 陈青
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: Copula 风险 极值 渐进相依
• 年，卷（期）: 2007,（18）
• 所属期刊栏目: 理论探索
• 页码范围: 146-147
• 页数: 2页
• 分类号: F2
• 字数: 1193字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2007.18.075

摘要

文章分析了在选择适当的边际分布的情况下根据Poon提出的方法结合数据尾部相关性选择适当的连接函数来估计投资组合的极值风险和传统的积分转换法在实际应用中存在缺乏可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈青	上海大学国际工商与管理学院	9	9	2.0	2.0
2	吴群星	上海大学国际工商与管理学院	2	2	1.0	1.0