金融市场收益波动率建模的非线性研究

• 作者: 吴志樵 李桃 杨敏
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 波动率非线性建模 GARCH-M模型 EC-GARCH模型
• 年，卷（期）: 2007,（32）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 366
• 页数: 1页
• 分类号: F8
• 字数: 1529字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2007.32.241

摘要

本文通过对金融市场不同的收益波动率模型进行研究,提出了更能适应结构复杂、信息繁多的更能真实描述市场的基于非线性的波动率模型,为现代企业进行金融资产风险及其衍生品风险管理拓宽了思路,提供了更加有效的估算方法,进一步提升了企业对金融风险的抗御能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李桃		4	19	2.0	4.0
2	杨敏		17	171	6.0	13.0
3	吴志樵		6	13	2.0	3.0