中美钼铁市场价格波动比较及协整分析

• 作者: 方兰
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列 非平稳性 协整检验 Granger因果性检验
• 年，卷（期）: 2007,（33）
• 所属期刊栏目: 国际经贸
• 页码范围: 12-13
• 页数: 2页
• 分类号: F7
• 字数: 2880字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2007.33.008

摘要

计量经济学研究表明经济变量的非平稳性会给回归模型的参数估计带来虚假回归问题.我们根据协整理论对对1998年2月至2007年1月中国市场钼铁价格和美国市场钼铁价格的历史数据进行了实证分析,发现两者均为非平稳时间序列,中国市场钼铁价格波动性要高于美国市场钼铁价格.但两者之间存在着某种长期均衡的稳定关系,且Granger检验表明,美国市场钼铁价格对中国市场钼铁价格的影响要高于中国市场钼铁价格对美国市场钼铁价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方兰	中南大学资源与安全工程学院	10	16	3.0	3.0