最优期权合同组合的充要条件及采购方法

• 作者: 季建华 盛方正
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权合同 实时市场 最优化 风险管理
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 307-311
• 页数: 5页
• 分类号: F252.21
• 字数: 4857字
• 语种: 中文

摘要

考虑存在多种期权合同市场和实时市场的情况下购买者最优采购策略问题.研究了t当实时市场价格、最终顾客需求是随机变量,零售商(同时也是期权合同购买方)面对多种期权合同种类和实时市场时,选择最优期权合同种类组合的策略,推导出期权合同最优组合满足的充分必要条件.求出了最优期权合同组合中的每种期权合同最优购买数量.分析了当可供选择的期权合同种类增加时.零售商利润变化情况.最后,通过数例说明了结论的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	季建华	上海交通大学安泰经济与管理学院	214	5405	38.0	65.0
2	盛方正	上海交通大学安泰经济与管理学院	27	450	14.0	20.0