沪深股市指数效应的行为金融学解释

• 作者: 刘晓磊
• 来源期刊: 上海第二工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 指数效应 行为金融学 异常收益率 异常成交量
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 265-269
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4141字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4543.2008.04.005

摘要

指数效应是证券市场的一个异常现象.利用事件分析方法,以沪深300和上证180指数调整的样本股为研究对象,检验个股在调整前后的异常收益率和异常交易量,得出指数效应显著存在的结论,并用行为金融理论解释其成因;最后提出指数效应的应用、保护中小投资者和完善市场监管方面的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓磊	河北经贸大学金融学院	8	26	3.0	4.0