交通银行得利宝"欢橙"系列理财产品的研究

• 作者: 吴强
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 路径依赖 Black-Scholes模型 无套利原理
• 年，卷（期）: 2008,（9）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1295-1300
• 页数: 6页
• 分类号: O175.24
• 字数: 3895字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2008.09.029

摘要

在期权定价理论的基础上,根据路径依赖型期权的特征与价值形成机理,建立交通银行得利宝"欢橙"系列A,B款理财产品的定价模型;利用A款产品的终值条件以及对应微分方程的基本解,给出A款理财产品的定价公式,并对B款产品给出了显式的递推表达式.由于涉及到高维积分,给出数值解法,对不同参数下的B产品进行定价,给出了具体计算方法和数值结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴强	同济大学风险管理研究所	27	222	8.0	14.0