一种与得利宝有关的理财产品的定价分析

• 作者: 王杨 边保军 陈杰
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 理财产品 得利宝 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 唯一性 凸性 数值算法
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 854-858
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3824字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2008.06.030

摘要

讨论了一种与得利宝有关的理财产品的定价问题,对其建立了数学模型.利用动态规划原理和 It(o)公式推导出它的定价方程是一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并分析了解的存在性、唯一性和凸性,最后给出了数值算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	边保军	同济大学数学系	12	85	5.0	9.0
2	陈杰	同济大学数学系	62	370	10.0	14.0
3	王杨	同济大学数学系	8	40	4.0	6.0