带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性

• 作者: 唐明田 王允艳
• 来源期刊: 华东交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 马氏链 随机延滞 极限行为 几何遍历
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 120-122,140
• 页数: 4页
• 分类号: O211.61
• 字数: 2542字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-0523.2008.01.031

摘要

引入了带随机延滞的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王允艳	江西理工大学理学院	10	14	3.0	3.0
2	唐明田	江西理工大学理学院	10	14	3.0	3.0