风险投资的复式期权定价方法研究

• 作者: 唐苹 王向荣 程中华
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 复式期权 风险投资 多阶段性
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 19-22,27
• 页数: 5页
• 分类号: F830.59
• 字数: 3655字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6197.2008.01.005

摘要

风险投资是具有高风险高收益特性的多阶段投资,传统的投资决策方法如NPV法往往低估其价值,显然不能准确地评价这样的投资项目.为了对风险投资进行合理定价,研究了如何利用正倒向随机微分方程建立复式期权定价模型,并且得到了线性情形下的复式期权的显式解,进而应用在风险投资评价中.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王向荣	山东科技大学信息科学与工程学院	54	281	9.0	14.0
2	程中华	山东科技大学信息科学与工程学院	2	6	2.0	2.0
3	唐苹	山东科技大学信息科学与工程学院	1	3	1.0	1.0