权证价格的趋势特征及其投资策略

• 作者: 金虎斌
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 权证 隐舍波动率 溢价率
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 金融市场
• 页码范围: 89-91
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2759字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2008.04.020

摘要

以沪深两市中的全部权证为研究对象,运用溢价率和隐含波动率这两个反映权证价格趋势特征的工具对我国权证的二级市场进行实证分析.研究发现:权证的溢价率和隐舍波动率呈现一定的变化趋势,认购权证和认沽权证的溢价率呈反方向变化,认购权证的隐含波动率高于认活权证的隐含波动率.用这两个工具可以引导投资者挖掘权证的内在价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金虎斌	郑州大学升达经贸管理学院	8	19	3.0	4.0