一类随机最优控制问题的单调控制解

• 作者: 杨向群 邓国和
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 单调控制策略 HJB方程 粘性解
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 97-109
• 页数: 13页
• 分类号: O211.6
• 字数: 7832字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2008.01.012

摘要

讨论了一类可允许控制策略满足单调非降条件的随机最优控制问题,给出了值函数v(t,x,y,)满足一类受梯度限制的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程:max{Lv(t,x,y), v(t,x,y)/ y}=0,其中Lv(t,x,y)= v/ t+b(t,x,y,) v/ x+1/2σ2(t,x,y) 2v/ x2+f(t,x,y).借助粘性解的思想,定义了该类HJB方程的粘性解并在此意义下证明了v(t,x,y)是唯一粘性解,这类方程在随机控制,金融数学等领域内有重要应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	邓国和	广西师范大学数学科学学院	62	336	10.0	15.0