求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法

• 作者: 吕显瑞 张伸煦 王鹏
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 龙格库塔方法 均方稳定性
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 219-223
• 页数: 5页
• 分类号: O241.8
• 字数: 2463字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-5489.2008.02.011

摘要

构造了求解Stratonovich随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法,给出了其两种数值格式,并讨论了方法的数值稳定性和计算精度.与同阶方法相比,所给方法具有更优越的稳定性和计算精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕显瑞	吉林大学数学研究所	51	134	6.0	8.0
2	王鹏	吉林大学数学研究所	81	522	13.0	21.0
3	张伸煦	吉林大学数学学院	3	22	3.0	3.0