求解随机微分方程几类数值计算格式的分析

• 作者: 傅味 宫成春
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 Euler方法 Milstein方法
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 163-168
• 页数: 6页
• 分类号: O241.81
• 字数: 3374字
• 语种: 中文

摘要

讨论随机微分方程的几类数值计算格式,构造了求解非线性随机微分方程隐格式的预估校正算法,并利用这些数值算法进行了数值实验,分析比较了各种格式的平均全局误差. 数值结果表明,Euler方法和Milstein方法的显格式和半隐格式的计算精度比隐格式高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宫成春	吉林大学数学研究所	7	19	2.0	3.0
2	傅味	吉林大学数学研究所	1	3	1.0	1.0