VaR方法在外向型企业风险度量中的应用

• 作者: 谢非
• 来源期刊: 重庆工学院学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率风险 风险度量 VaR
• 年，卷（期）: 2008,（9）
• 所属期刊栏目: 经济·管理
• 页码范围: 60-62
• 页数: 3页
• 分类号: F279.23
• 字数: 3980字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425.2008.09.015

摘要

在浮动汇率制度下,外向型企业为规避越来越多的汇率风险,需要对这些汇率风险进行度量.将VaR法引入到外向型企业的汇率风险度量研究中,通过实例度量和检验分析,说明VaR法可以对我国外向型企业的汇率风险进行度量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢非	重庆工学院国际合作与交流处	16	84	6.0	8.0