非线性时间序列建模的均值异方差混合转移分布模型

• 作者: 王红军 田铮 韩四儿
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 医学
• 关键词: 平稳性 BIC准则 ECM算法 非对称 多峰 厚尾 条件异方差
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 511-516
• 页数: 6页
• 分类号: TP391|R93
• 字数: 4815字
• 语种: 中文

摘要

进一步研究了了由Berchtold提出的均值异方差混合转移分布(expectation heteroscedastic mixture transition distribution model,EHMTD)模型.讨论并得到了EHMTD模型的平稳性条什和分布函数的尾部特征.运用ECM(expectation conditional maximization)算法估计模型的参数.条件分布的多样性使得该类模型能够对非对称、多峰、厚尾等非Gauss特征进行描述.模拟及实例分析的结果表明EHMTD模型是一类易于建模,并且有着广泛应用前景的非线性时间序列模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田铮	西北工业大学理学院应用数学系	164	1005	15.0	22.0
5	韩四儿	西北工业大学理学院应用数学系	12	93	6.0	9.0
6	王红军	西安电子科技大学理学院应用数学系	10	81	6.0	8.0