非线性时间序列建模的异方差混合双AR模型

• 作者: 党怀义 王红军 田铮
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 地球科学
• 关键词: 异方差混合双自回归模型 平稳性 BIC准则 ECM算法 非对称分布 多峰分布 条件异方差
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 879-885
• 页数: 7页
• 分类号: TP391|N93
• 字数: 4839字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-8152.2006.06.006

摘要

研究了可用于非线性时间序列建模的异方差混合双自回归模型(heteroscedastic mixture doubleautoregressive model,HMDAR),给出了HMDAR模型的平稳性条件,利用ECM(expectation conditional maximization)算法来估计模型的参数,运用BIC(Bayes information criterion)准则来选择模型.HMDAR模型条件分布富于变化的特征使它能够对具有非对称或多峰分布的序列进行建模,将HMDAR模型应用于几个模拟和实际数据集均得到了较为满意的结果,特别是对波动较大的序列,HMDAR模型能比其他模型更好地捕捉到数据序列的特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田铮	西北工业大学理学院应用数学系	164	1005	15.0	22.0
5	党怀义		17	85	4.0	8.0
6	王红军	西北工业大学理学院应用数学系	10	81	6.0	8.0