VAR模型计算方法及应用

• 作者: 庄光明 彭作祥 王庆平
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: VAR理论 置信度 分布特征 收益率 金融风险管理
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 数学·物理·化学·生物
• 页码范围: 54-57
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 3312字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2008.04.014

摘要

阐述了VAR理论的数学定义,归纳了VAR的计算方法,包括计算VAR的关键因素及计算公式,指出了VAR的特点,从风险控制、业绩评估、金融监管3个方面分析了VAR的重要应用,最后介绍了VAR方法的局限性及应注意的问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭作祥	西南大学数学与统计学院	78	258	9.0	11.0
2	王庆平	聊城大学数学科学学院	27	71	5.0	7.0
3	庄光明	聊城大学数学科学学院	16	58	5.0	7.0