VAR的计算方法

• 作者: 姚奎栋 孙轶玥
• 来源期刊: 沈阳航空工业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: VAR 原理 计算方法
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 88-89
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9
• 字数: 1548字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1248.2002.03.031

摘要

目前金融衍生品市场迅速发展,使金融风险管理成为热门话题.VAR是在正常市场环境下,给定一定时间区间和置信度水平,测度最大损失的方法,本文介绍VAR的基本计算方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚奎栋	沈阳航空工业学院院长办公室	5	31	4.0	5.0
2	孙轶玥	上海交通大学管理学院	1	16	1.0	1.0