股票承销业务中VaR的计算方法

• 作者: 杨鸿 郑立辉 黄渝祥
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 投资银行 承销业务 风险管理 受险价值
• 年，卷（期）: 2001,（8）
• 页码范围: 920-923
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59
• 字数: 3470字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2001.08.008

摘要

运用VaR的计量方法,把投资银行的主要业务之一股票承销的风险量化成一定的风险值,并应用资本市场定价模型以证券市场风险量化股票承销风险,设计了一套简便而实用的计算方法,给投资银行的风险管理提供一个新的工具.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨鸿		2	19	1.0	2.0
2	郑立辉	同济大学经济与管理学院	8	138	5.0	8.0
3	黄渝祥	同济大学经济与管理学院	28	764	12.0	27.0